Sign in

Empirische Untersuchung periodischer autoregressiver Modelle mit additivem Rauschen - Schätzung und Test

By Wojciech Żuławiński and Agnieszka Wyłomańska
Periodische autoregressive (PAR) Zeitreihen mit endlicher Varianz gelten als eines der häufigsten Modelle zyklostationärer Prozesse zweiter Ordnung. In den realen Anwendungen können die Signale mit periodischen Eigenschaften jedoch durch zusätzliches Rauschen gestört werden, das mit Störungen des Messgeräts oder anderen externen Quellen zusammenhängt. Daher können die bekannten Schätztechniken für PAR-Modelle... Show more
March 12, 2024
=
0
Loading PDF…
Loading full text...
Similar articles
Loading recommendations...
=
0
x1
Empirical study of periodic autoregressive models with additive noise -- estimation and testing
Click on play to start listening