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Spieltheoretisch optimale Portfolios für Sprungdiffusionen

By Alex Garivaltis
In diesem Artikel wird ein Zwei-Personen-Handelsspiel in kontinuierlicher Zeit untersucht, das Garivaltis (2018) verallgemeinert, um Aktienkurse zu ermöglichen, die sowohl springen als auch diffus sind. Analog zu Bell and Cover (1988) in diskreter Zeit wählen die Spieler zunächst faire Randomisierungen des ursprünglichen Dollars, indem sie ihn gegen einen zufälligen Reichtum... Show more
October 20, 2022
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Game-Theoretic Optimal Portfolios for Jump Diffusions
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