Sign in

Globale \( C ^ 1 \) Regelmäßigkeit der Wertefunktion bei optimalen Stoppproblemen

By Tiziano Angelis and Goran Peskir
Wir zeigen, dass, wenn entweder der Prozess stark Feller ist und der Grenzpunkt für die Stoppmenge probabilistisch regelmäßig ist, oder der Prozess stark Markov ist und der Grenzpunkt für das Innere der Stoppmenge probabilistisch regelmäßig ist, dann ist der Grenzpunkt für die Stoppmenge grün regelmäßig. Kombiniert man diese Implikation mit... Show more
April 15, 2020
=
0
Loading PDF…
Loading full text...
Similar articles
Loading recommendations...
=
0
x1
Global $C^1$ Regularity of the Value Function in Optimal Stopping Problems
Click on play to start listening