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Inferenz für hochdimensionale Regressionen mit Heteroskedastizität und Autokorrelation

By Andrii Babii and others
Die Zeitreihenregressionsanalyse stützt sich auf die Heteroskedastizitäts- und autokorrelationskonsistente (HAC) Schätzung der asymptotischen Varianz, um eine korrekte Inferenz durchzuführen. In diesem Artikel werden solche Inferenzmethoden für hochdimensionale Zeitreihenregressionen entwickelt. Um die Zeitreihendatenstrukturen zu erkennen, konzentrieren wir uns auf den Sparse-Group-LASSO-Schätzer. Wir etablieren den verzerrten zentralen Grenzwertsatz für niedrigdimensionale Gruppen von... Show more
May 25, 2020
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