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Tarification des options sans risque selon le modèle d'intensité GARCH

By Kyungsub Lee
La méthode de tarification des options sans risque selon le modèle d'intensité GARCH est examinée. Le modèle d'intensité GARCH intègre les caractéristiques des séries de rendements financiers telles que le regroupement de la volatilité, l'effet de levier et l'asymétrie conditionnelle. Le modèle de tarification des options d'intensité GARCH offre une flexibilité pour modifier la volatilité en fonction du changement de la mesure de probabilité.
August 15, 2019
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Risk-neutral option pricing under GARCH intensity model
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