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Couverture de la variance moyenne des contrats d'assurance-vie liés à des unités de compte dans un modèle de diffusion par sauts

By Frank Bosserhoff and Mitja Stadje
Nous considérons un problème de sélection de portefeuille de variance moyenne cohérente dans le temps d'un assureur et permettons l'incorporation du risque de base (mortalité). La solution optimale est identifiée avec un équilibre parfait de sous-jeu de Nash. Nous caractérisons une stratégie optimale comme solution d'un système d'équations intégro-différentielles partielles... Show more
August 15, 2019
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