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Positivität der milden Lösung stochastischer Evolutionsgleichungen mit einer Anwendung auf Terminkurse

By Carlo Marinelli
Wir beweisen ein Maximalprinzip für milde Lösungen stochastischer Evolutionsgleichungen mit (lokal) Lipschitz-Koeffizienten und Wiener Rauschen auf gewichteten \( L ^ 2 \) -Räumen. Als Anwendung liefern wir ausreichende Bedingungen für die Positivität von Terminkursen im Heath-Jarrow-Morton-Modell unter Berücksichtigung der zugehörigen Musiela-SPDE auf einem homogenen gewichteten Sobolev-Raum.... Show more
December 28, 2019
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