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Linear-quadratische Optimalregelung für rückwärts gerichtete stochastische Differentialgleichungen mit Zufallskoeffizienten

By Jingrui Sun and Hanxiao Wang
Diese Arbeit befasst sich mit einem linear-quadratischen (kurz LQ) Optimalsteuerungsproblem für rückwärts stochastische Differentialgleichungen (kurz BSDEs), bei dem die Koeffizienten des Rückwärtsregelungssystems und die Gewichtungsmatrizen im Kostenfunktional erlaubt sind zufällig sein. Durch eine Variationsmethode wird das Optimalitätssystem, bei dem es sich um eine gekoppelte lineare Vorwärts-Rückwärts-stochastische Differentialgleichung (kurz FBSDE) handelt,... Show more
March 21, 2020
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Linear-Quadratic Optimal Control for Backward Stochastic Differential Equations with Random Coefficients
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