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Online-Erkennung von Änderungen in momentbasierten Projektionen: Wann sollten Deep Learner umgeschult oder Portfolios aktualisiert werden?

By Ansgar Steland
Die sequentielle Überwachung hochdimensionaler nichtlinearer Zeitreihen wird für eine Projektion der Matrix des zweiten Moments untersucht, ein an sich interessantes Problem, das speziell im Finanzwesen und im Deep Learning auftritt. Offenes sowie geschlossenes Monitoring wird unter milden Annahmen über die Trainingsstichprobe und die Beobachtungen des Überwachungszeitraums untersucht. Asymptotik basiert auf... Show more
February 14, 2023
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Online Detection of Changes in Moment-Based Projections: When to Retrain Deep Learners or Update Portfolios?
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