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Starke Lösungen von Mittelfeld-SDEs mit unregelmäßigem Erwartungsfunktional in der Drift

By Martin Bauer and Thilo Meyer-Brandis
Wir analysieren mehrdimensionale stochastische Differentialgleichungen mit mittlerem Feld, bei denen die Drift vom Gesetz in Form eines Lebesgue-Integrals in Bezug auf das Vorwärtsmaß der Lösung abhängt. Wir zeigen die Existenz und Eindeutigkeit von Malliavin differenzierbaren starken Lösungen für unregelmäßige Driftkoeffizienten, zu denen insbesondere der Fall gehört, dass die Drift von... Show more
December 13, 2019
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