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Monte Carlo Multinivel con Suavizado Numérico para un Cálculo Robusto y Eficiente de Probabilidades y Densidades

By Christian Bayer and others
El método de Monte Carlo multinivel (MLMC) es altamente eficiente para estimar las expectativas de un funcional de una solución a una ecuación diferencial estocástica (EDS). Sin embargo, los estimadores MLMC pueden ser inestables y tener una complejidad deficiente (no canónica) en el caso de una baja regularidad del funcional.... Show more
October 2, 2023
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Multilevel Monte Carlo with Numerical Smoothing for Robust and Efficient Computation of Probabilities and Densities
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