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R-Schätzer in GARCH-Modellen; Asymptotik, Anwendungen und Bootstrapping

By Hang Liu and Kanchan Mukherjee
Die Quasi-Maximum-Likelihood-Schätzung ist eine häufig verwendete Methode zur Schätzung von GARCH-Parametern. Solche Schätzer sind jedoch empfindlich gegenüber Ausreißern und ihre asymptotische Normalität wird unter der Annahme des endlichen vierten Moments auf die zugrunde liegende Fehlerverteilung bewiesen. In dieser Arbeit schlagen wir eine neuartige Klasse von Schätzern der GARCH-Parameter vor, die... Show more
September 2, 2020
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R-estimators in GARCH models; asymptotics, applications and bootstrapping
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